지수이동평균(EMA, Exponential Moving Average)의 의미와 뜻에 대하여
안녕하세용,,, 끄적이잉입니당,,ㅎㅎㅎ
출처 : Commodity
오늘은 지난 시간에 배웠던 단순이동평균에 이어서,,,
추세지표(Trend Indicator) 중에 하나인,, 지수이동평균에 대해 알아보려고 합니당,,ㅎㅎ
이렇게 하나 하나씩 정리하면서 공부해나아간다면,,
꼭 기술적 분석에서 다양한 기술을 사용하지 않더라도 어떤 기술이 무슨 의미를 가지고 어떻게 해석하는지 정도 아는 것과 모르는 것은 큰 차이를 만들어낸다고 생각합니다,,
그리고 특히 나에게 맞는 지표를 골라 사용하거나 상황에 따라 맞는 지표를 사용하기 위해서는,,
그 지표에 대해서 잘 알고 있어야 사용할 수 있는데용,,
모르고 있다면 나에게 온 기회를 걷어찰 수 있기에,, 열심히 공부해보도록 하겠습니당,,ㅎㅎ
그럼 바로 지수이동평균(EMA, Exponential Moving Average)의 의미와 뜻에 대해 알아보도록 하겠습니당,,ㅎㅎ
지수이동평균(EMA, Exponential Moving Average)??? 이건 또 뭔데??
출처 : Investopedia
지수이동평균(EMA, Exponential Moving Average)은 최근 데이터에 더 많은 가중치를 두어 평균을 계산해서 나타내는 이동평균선입니당,,
저번에 했던 단순이동평균(SMA, Simple Moving Average)과는 또 다른 느낌인데용,,ㅎㅎ
단순이동평균은 그냥 해당 기간동안의 주가를 모두 더한 다음에 총합을 해당 기간으로 나누어서 평균을 냈었는데용,,
지수이동평균은 똑같이 다 더해서 해당 기간으로 나누지만,,
최근 데이터에 더 많은 가중치를 두어서 최근의 변화에 더 민감하도록 만든 이동평균선입니당,,
단순이동평균의 최근 데이터의 둔감한 단점을 보완하기 위해서 만든 지표라고 보시면 됩니당,,
즉, 지수이동평균은 최신데이터가 과거데이터보다 더 중요한 영향을 미친다는 가정에 기반해서 사용하는 것입니당,,
다른 말로는 1차 무한 임펄스의 응답필터라는 의미를 가진다고 합니다,,
출처 : 구
근데,, 지수이동평균이 가중변수를 이용하여 최근 수치의 영향력은 더 높이고 과거 수치의 영향력을 낮춘다고 했는데,,
왜 과거 영향력을 굳이 낮추는 것일까요??
그건 바로 즉각적인 가격 변화를 능동적으로 대처하기 위함입니다,,
지수이동평균의 장점은,,
최근 데이터에 더 많은 가중치를 두었기 때문에 다른 이동평균에 비해 현재 변화에 더 민감하게 반응하며,,
트렌드의 방향을 빠르게 파악하는데 더 좋습니다,,
그럼 지수이동평균의 단점은,,
과거 데이터를 많이 포함할수록 초기 설정에 더 민감하게 반응한다는 점입니다,,
그리고 빠르게 반응하다보니,, 안정적이지 못하고 변동성이 클 때는 그 변동성을 그대로 반응해서 혼란을 줄 수 있습니다,,
지수이동평균은 어떻게 활용해야 나에게 유익한 지표가 되는데???
출처 : Commodity
지수이동평균(EMA, Exponential Moving Average)은 보통 차트에서 현재 가격이 지지선과 저항선을 대비하여 현재 가격이 어느정도 수준에 와있는지를 비교하는데 많이 사용합니다,,
보통 15일 지수이동평균(EMA)을 단기지표로 많이 이용하고,,
200일 지수이동평균(EMA)을 장기지표로 많이 사용합니다,,
이렇게 단위 기간이 커질수록 지지선과 저항선은 더 강력하다고 의미하며,,
현재 가격이 지수이동평균선에 근접해질수록 앞으로의 가격 방향이 변동될 가능성이 커진다는 것을 의미합니다,,
지수이동평균에서도 단순이동평균에서 사용했던 크로스 개념이 사용되는데용,,
출처 : Strike
골든크로스(Golden Cross)
단기 지수이동평균이 장기 지수이동평균을 아래에서 위로 교차할 때 시장이 상승추세로 전환되고 있다고 판단하며,,
이는 매수신호로 해석되기도 합니다,,
데드크로스(Dead Cross)
단기 지수이동평균이 장기 지수이동평균을 위에서 아래로 교차할 때 시장이 하락추세로 전환되고 있다고 판단하며,,
이는 매도신호로 해석되기도 합니다,,
지수이동평균은 어떻게 계산하는 건데???
단순이동평균은,,
그냥 해당 기간동안의 주가를 모두 더해서 해당 기간으로 나눈 평균값이며,, 계산이 단순하고 간단하다고 했었는데용,,
지수이동평균은 과정은 같지만,, 최근 데이터에 가중치를 준다는 차이점이 있기에 뉘앙스는 같지만,,
식에서 조금 차이가 발생합니당,,
출처 : 구글
EMA = (K * (C - P)) + P
여기서
K = 지수 평활 지수를 의미하고,, (K = 2/(N+1)) 이라는 식으로,, N은 기간을 의미합니다
즉, N인 기간이 커질수록 분모가 증가하면서,, 해당 가격에 가중치가 더 낮아지고,, 최근 데이터일 수록 분모가 작기에 더 큰 가중치를 곱해주게 되면서 지수이동평균에 미치는 영향이 더 커지는 것입니다,,
C = 현재 가격을 의미하고,,
P = 이전 기간의 지수이동평균을 의미합니다,,
그럼 여기서 질문이 문득 하나 들겁니다,,
처음 지수이동평균 구할 땐 P를 어떻게 구하는데???
바로 처음의 P는 이전기간의 SMA 즉, 단순이동평균의 값을 사용하게 됩니다,,
어차피 처음에는 기간에 가중치가 더 중요하는 의미에서는 비슷하기 때문에,,
동일한 의미를 갖게 됩니다,,
간단하게 10일의 지수이동평균에서의 가중치를 구해보면,,
K = 2 / (10+1) = 0.1818이 되며,,
2일의 지수이동평균인
K = 2 / (2+1) = 0.6666에 비해 가중치가 엄청 낮게 되는 것이죠,,
결국 10일과 2일의 가격이 100$로 같더라도,,
10일의 가중치를 곱하면 18.18이 되고 2일의 가중치를 곱하면 66.66이 되기에,,
현재 데이터에 대해 가중치를 훨씬 더 많이 주게 되는 것입니다,,
이는 기간이 길어지면 길어질 수록 더 낮은 가중치를 주게 되므로,, 전체 데이터에서 영향을 덜 주게 되겠죵,,
출처 : 구글
물론 반복해서 강조드리지만,,
모든 지표들은 단순히 보조지표일뿐,, 절대 매수매도의 근거가 되거나,,
앞으로의 방향을 100% 보장하지 못합니다,,
단지 공부하는데 도움이 되고,,
변동성이 심한 자산시장 속에서 여러가지 지표들을 공부해보고 상황에 맞게 이용하면서,,
조금이라도 나에게 확률적인 우위를 가져오기 위해서,, 사용하는 것이기에,,
이 지표만 믿고 100% 올인하고 투자를 결정하면,,
자산을 잃는 지름길이 될 수도 있음을 참고하시고,,,
오늘도 열심히 공부하시길 바랍니당,,ㅎㅎ
하나씩 공부하고 나의 지식으로 흡수하다보면,,,
언젠가 확률의 우위를 가지고 더 좋은 투자, 더 좋은 선택을 할 수 있으리라 반드시 믿습니당,,,ㅎㅎㅎ