상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)의 의미와 뜻에 대하여
안녕하세용,,, 끄적이잉입니당,,ㅎㅎ
오늘도 모멘텀지표(Momentum Indicator) 중에 하나를 알아보려고 하는데용,,ㅎㅎ
오늘 알아볼 모멘텀 지표는 바로 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)입니당,,ㅎㅎ
투자를 하면서 차트를 알아보려고 하면 한 번쯤 들어보셨을 텐데용,,,
저도 투린이일 때 뭔지는 모르지만 정확한 방향성을 보여준다고 해서 RSI만 부랴부랴 적용했던 기억이 있는데용,,
무슨 의미이고 어떤 뜻을 가지고 있는지 정확하게 안다면
보다 정확한 상황과 방법으로 사용할 수 있겠죵??ㅎㅎㅎ
출처 : Investopedia
상대강도지수는 지난 100년간 만들어진 보조 지표 중에 가장 활용도가 높다고 할 만큼,,
잘 사용하면 좋은 보조 지표가 될 것 같은데용,,,
그럼 바로 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)의 의미와 뜻에 대해 알아보도록 하겠습니당,,ㅎㅎ
상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)는 또 뭔데?? 빨리 설명해줘!!! 궁금해!!!!
투자를 하면서 지표를 한 번쯤 알아봤다면 한 번쯤 꼭 들어봤을 지표인데용,,ㅎㅎ
상대강도지수라고 해서,, 집을 터는 강도는 아닙니당,,ㅋㅋ
죄송합니당,,ㅋㅋ
출처 : Investors Underground
상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)는 1978년 J. Welles Wilder Jr.가 개발한 기술적 분석 지표로 주가의 상승과 하락 강도를 비교하여 0~100으로 나타내는 모멘텀 기반 오실레이터(Momentum Oscillator) 지표입니당,,ㅎㅎ
주가의 상승과 하락 압력 사이의 상대적 강도를 백분율로 표현한다고 해서 상대강도지수라고 부르구용,,
과매수와 과매도 상태를 나타내는 지표입니당,,
출처 : Mind Math Money
즉, 주가가 특정기간(14일) 동안의 가격 상승과 하락의 평균적인 강도를 나타냅니당,,
RSI는 가격 변동의 속도와 변동률(Mpmentum)을 측정하여 시장의 과열정도와 저평가 여부를 파악하는데 사용한다고 보시면 됩니당,,
근데 여기서 설명 안드린게 하나 있어서,,
궁금하실 것 같은데용,,ㅎㅎ
여기서 잠깐!!! 그냥 넘어가려다 딱 걸렸는데!!!
오실레이터(Oscillator)는 뭔데???? 왜 설명 안해주는데????
오실레이터(Oscillator) 지표는 주가의 변동성을 분석하여 과매수(Overbought)와 과매도(Oversold) 상태를 판단하는 기술적 지표를 의미합니다,,
보통 오실레이터 지표는 가격이 특정 범위내에서 반복적으로 움직이는 특성을 활용해서 시장의 모멘텀을 측정하고,,
일정한 기준선을 기준으로 위 아래로 진동하는 형태를 보이는데용,,
오실레이터 지표는 보통 횡보장(박스권, Consolidation Pattern)에서 유효하게 사용되며,,
과매수로 판단될 때 매도하고 과매도라고 판단될 때 매수하는데 활용되곤 합니다,,
그럼 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)는 어떻게 계산해서 구하는건데???
RSI 계산식은 앞서 봤던 식들에 비해 간단한데용,,ㅎㅎ
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
이런 공식으로 RSI가 구해지는 것이구용,,
RS(Relative Strength)는 일정 기간 동안의 평균 상승폭(Avg Gain)과 평균 하락폭(Avg Loss)의 비율이며,,
RS = N일간 상승 값의 평균 / N일간 하락 값의 평균을 의미합니당,,
즉, RSI가 0이라면 주가가 14일 동안 하락만 했을 때 산출되는 값이고,,
RSI가 100이라면 주가가 14일 동안 상승만 했을 때 산출되는 값입니당,,
RSI는 기본적으로 14일을 디폴트로 사용하며,, 이는 사용자의 편의에 맞게 설정하여 사용이 가능합니다,,
단기 트레이딩에서는 7일을 사용하고 장기 투자에서는 21일 이상을 설정해서 사용하기도 한다고 합니다,,
가장 중요한 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index) 보는 법, 해석하는 법을 빨리 내놔라!!!!
보통은 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)가 70 이상이면 과매수, 30 이하이면 과매도로 해석하는데용,,
50을 중립 상태로 상승과 하락의 균형점이라고 봅니다,,
50을 기준으로 RSI가 상승하면 상승 추세라고 보고,, RSI가 하락하면 하락 추세라고 봅니다,,
물론 이 숫자들은 절대적인 기준은 아니고 시장 상황이나 자산, 상품에 따라 유연하게 해석하는게 중요합니다,,
출처 : 구글
우리가 보통 MTS/HTS의 차트에서 보게 되는 RSI(14)/Signal(9)를 보는 방법은,,
RSI(14)는,, RSI 값을 계산하기 위해 당일을 포함한 14일 전날까지의 기간으로 계산한다는 의미이구용,,
Signal(9)는 RSI 값의 평균 값을 의미하고,, 최근 9일 동안의 RSI 평균 값을 의미합니다,,
14와 9 이 값들도 설정에서 당연히 수정해서,,
사용자의 편의에 맞게, 상황에 맞게 활용이 가능합니다,,
추가로 RSI에서도 다이버전스를 활용 가능한데용,,
주가와 RSI 움직임이 서로 다른 방향으로 움직이는 괴리(다이버전스, Divergence)를 RSI Divergence라고 하며 추세 전환 신호를 나타내는데 활용하기도 합니다,,
출처 : TabTrader
약세 다이버전스(Bearish Dievergence) : 주가가 계속 상승하지만 RSI가 하락하고 있다면 상승세가 약해지고 있다고 판단하며 매도 신호로 봅니다,,
강세 다이버전스(Bullish Divergence) : 주가가 계속 하락하지만 RSI가 상승하고 있다면 하락세가 약해지고 있다고 판단하며 매수 신호로 봅니다,,
지금 까지 좋은 점만 나열했는데,, 그럼 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index) 사용할 때 주의할 점도 있어??
출처 : Babypips.com
상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)는 변동성이 심한 시장이나 상황에서는 오작동을 하며 잘못된 신호를 줄 수 도 있습니다,,
RSI가 70이 넘어도 계속 상승하기도 하고 30 밑으로 내려가도 계속 하락하는 경우도 있기 때문에,,,
RSI만 맹신하는 것보다는 다른 보조지표랑 같이 활용하는게 좋을 것 같습니당,,
그리고 다이버전스(Divergence)도 무조건 정확하지는 않은데요,,
다이버전스가 보였다고 무조건 폭등/폭락하지는 않기 때문에 하나의 신호로만 받아들이는게 좋습니다,,
마지막으로,,
특정 자산에 따라 RSI 기준이 다르기 때문에 상황이나 상품, 자산에 맞게 다른 기준을 유연하게 적용하는게 중요합니다,,
고 변동자산에서는 RSI 과매수, 과매도 기준이 다르기도 하는데용,,
폭등하거나 폭락하는 주기가 짧고 그 폭이 크다면 RSI 기준을 좀 더 완화하는게 정확한 신호로 바라볼 수 있습니다,,
이 부분에서는 충분한 백테스트(BackTesting)을 통해 과거 Data를 바탕으로 신뢰성이 있는지 파악하고 다른 보조 지표들과 함께 사용하는게 중요합니당,,
물론 백테스트 역시 과거의 Data를 기반으로 하기에 미래에도 동일하게 적용된다는 보장은 없지만,,
그래도 비슷한 영향성을 보이는지 체크하는데 의미를 둔다고 보면 좋을 것 같습니다,,
출처 : 구글
이렇게 또 하나의 모멘텀 지표인,,
상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)의 의미와 뜻에 대하여 알아보았는데용,,
모든 지표들을 공부하다 보면,,
이렇게 될 수도 있고 저렇게 될 수도 있다고 미리 경고하기 때문에,,
100% 정확한 지표는 없는 것 같고,,
과거의 흐름이나 데이터를 통해 지금 현재 자산의 가격의 판단 기준을 확인하는데 사용하는 정도로
보는게 좋을 것 같습니당,,ㅎㅎ
한 개의 지표가 정확한 지표는 없지만,,
여러 보조 지표들이 모이면
그래도 조금씩 정확도가 올라간다고 생각하는데용,,,
그래야 놓치는 부분이나 부족한 점을 다른 보조 지표들이 채워지면서,,,
100% 정확하지는 않겠지만 그래도 보다 정확한 시그널을 제공할 수 있지 않을까 생각합니당,,ㅎㅎ
이렇게 하나씩 공부해보면서,,
여러 지표들을 공부해고 상황이나 시장에 맞게 여러 보조지표들을 활용하면서,,,
나만의 근거를 바탕으로 투자 결정을 내리는게 좋을 것 같습니당,,ㅎㅎ