스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI, Stochastic Relative Strength Index)의 의미와 뜻에 대하여

안녕하세용,,, 끄적이잉입니당,,ㅎㅎ

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오늘도 이어서 모멘텀 지표 중 하나를 알아보려고 하는데용,,ㅎㅎ

저번에 스토캐스틱도 공부했고,, RSI도 공부했었는데,,

이번에는 두개를 합친 보조 지표라고 합니당,,ㅎㅎ

 

어떤 의미를 가질지, 어떤 장점을 가질 지 기대가 되는데용,,ㅎㅎ

과연 왜 스토캐스틱과 RSI를 합쳤을까용??ㅎㅎㅎ

 

출처 : Commodity.com

바로 스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI, Stochastic Relative Strength Index) 인데용,,ㅎ

처음에 들었을 때 어떻게 두 지표를 합쳤을 지 궁금하더라구용,,ㅋㅋ

(I have a Stochastic,, I have a RSI,, 어,, Stochastic RSI,,,)

죄송합니당,,ㅋㅋ

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그럼 바로 스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI, Stochastic Relative Strength Index)에 대해 알아보도록 하겠습니당,,ㅎㅎ

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스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI, Stochastic Relative Strength Index)?? 이름부터 너무 길고 낯선데,, 설명해줘!!

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출처 : Investopedia

스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI, Stochastic Relative Strength Index)은,, RSI의 민감도를 더 높이기 위해 개발되었고,, 과매도/과매수 신호를 더 자주 보이는 보조 지표인데용,,

기존 RSI에 확률 지표의 개념을 결합시킨 기술적 분석 지표입니당,,

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스토캐스틱 RSI는 투샤르 샹드(Tushar Chande)와 스탠리 크롤(Stanley Kroll)이 개발한 지표로,,

1994년 그들의 저서인 The New Technical Trader에 소개된 지표입니다,,

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출처 : Dzengi.com

 

스토캐스틱 RSI 지표는 RSI의 고가~저가 대비 현재 RSI의 위치를 나타낸 오실레이터 지표인데용,,

Stochastic 공식에서 주가 대신에 RSI를 대입하게 되고,, 똑같이 0~100의 값으로 과매수/과매도를 판단합니다,,

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스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI, Stochastic Relative Strength Index)의 의미는 N일 기간 동안 RSI 최대 - 최소 대비해서 현재 RSI 값의 현재 위치를 의미합니다,,

단, N일 동안 벌어진 일과 상관 없이 최대와 최소만을 가지고 고려하기 때문에 N이 너무 길면 그 기간 동안의 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있어서 상황에 맞게 잘 조절해서 사용해야겠죵??ㅎㅎㅎ

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여기서 잠깐!!! RSI랑 뭐가 다른건데??

 

스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI)는 RSI의 둔한 단점을 개선하기 위해 RSI보다 민감하게 만들어진 보조지표이기 때문에 더 빠르게 그리고 더 자주 과매도/과매수 구간을 움직입니다,

다만 더 민감하게 만들어졌기 때문에 잘못된 신호를 보낼 때도 있어서 주의해야 하는데용,,

따라서 N과 M, T기간을 적절하게 사용해야 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다,,

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상대적으로 둔감한 RSI는 장의 추세 전환을 알아내는데 용이했습니다,,

상승추세에서 RSI 지표 값이 과매수 구간에 들어서면 하락 추세로 전환된다고 보고,,

하락추세에서 RSI 지표 값이 과매도 구간에 들어서면 상승 추세로 전환된다고 봤는데요,,

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스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI)은 상대적으로 민감하기 때문에,,

추세가 뚜렷하지 않은 횡보장처럼 박스권 움직임을 보일 때 반등이나 반락을 확인하는데 유용합니다,,

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​ 스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI, Stochastic Relative Strength Index)은 어떻게 구하는거야!!!!

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음 우선,, 공식 자체로는,,

Stochastic RSI(%K) = (N일 RSI - N일 RSI의 M일 최소값) / (N일 RSI의 M일 최대값 - N일 RSI의 M일 최소값)

으로 구하게 되는데용,,

Stochastic RSI의 현재 값을 나타내는 선으로 시장의 현재 상태를 나타내는 선으로 사용됩니다,,

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Stochastic RSI(%D) = %K의 T일 단순 이동 평균

으로 구하게 되구용,,

%D선은 %K선의 이동평균선이므로 %K선의 변동성을 보다 더 부드럽게 하여 신호의 신뢰성을 높이고 %K보다 느리게 반응하는 선입니다,,

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RSI의 기간(N일)은 기본적으로 14일을 많이 사용합니다,,

%K를 산출할 때 돌아볼 과거 RSI의 기간(M일)은 기본적으로 14일을 많이 사용하며,,

%D를 구할 때 단순이동평균을 계산하는 기간(T일)은 보통 3일이나 5일을 많이 사용한다고 합니다,,

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​ 스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI, Stochastic Relative Strength Index) 해석하는 방법도 알려줘!!!!

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스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI)가 20 이하이면 과매도, 80 이상이면 과매수라고 판단합니다,,

여기서 뭔가 이상함을 느끼셨나용??ㅎㅎ

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바로 RSI는 30 이하이면 과매도, 70 이상이면 과매수라고 썼었는데,,

스토캐스틱 RSI는 20 이하이면 과매도, 80 이상이면 과매수라고 판단하며 사용하기 때문에,,,

사용하실 때 주의해야합니당,,ㅎㅎ

 

출처 : MarketMates

스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI)가 20 이하라는 것은 현재 RSI 값이 과거 변동 범위의 하위 20%에 속하는 것을 의미하며 RSI 값이 과거와 비교했을 때 작다는 것을 의미하는데요,,

결국 낮은 RSI는 주가의 하락세가 상승세보다 높다는 것으로 주가가 많이 하락해서 현재 과매도 상태임을 나타냅니다,,

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스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI)가 80 이상이라는 것은 현재 RSI 값이 과거 변동 범위의 상위 20%에 속하는 것을 의미하며 RSI 값이 과거와 비교했을 때 크다는 것을 의미하고,,

결국 높은 RSI는 주가의 상승세가 하락세보다 높다는 것으로 주가가 많이 상승해서 과매수 상태임을 나타냅니다,,

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추가적으로 더 확인해보면,,

스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI)도 Divergence나 Cross 형태로도 해석이 가능합니다,,

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출처 : Market Pulse

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Bullish Divergence : %D의 저점은 이전 저점보다 높아지는데 주가의 저점은 이전 저점보다 낮아지는 경우

%D의 상승은 Stochastic RSI의 증가를 의미하므로 결론적으로 RSI가 증가하는 추세라고 볼 수 있습니다,,

주가가 하락하는 흐름에서 RSI의 증가는 주가 상승 변화량이 늘어났음을 의미하고,, 주가가 상승 추세로 전환된 것을 예상할 수 있습니다,,

출처 : Market Pulse

Bearsich Divergence : %D의 고점은 이전 고점보다 높아지는데 주가의 고점은 이전 고점보다 높아지는 경우

%D의 하락은 Stochastic RSI의 감소를 의미하므로 결론적으로 RSI가 감소하는 추세라고 볼 수 있고,,

주가가 상승하는 흐름에서 RSI의 증가는 주가 하락 변화량이 늘어났음을 의미하며,, 주가가 하락 추세로 전환된 것을 예상할 수 있습니다,,

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Golden Cross : %K가 %D를 상향 돌파하는 것을 의미

Dead Cross : %K가 %D를 하향 돌파하는 것을 의미

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출처 : 구글

이렇게 오늘도 모멘텀 지표 중 하나인 스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI)에 대해 알아보았는데용,,

투자하는데 있어 조금이라도 도움을 받기 위해 지표를 만들고

그 지표의 단점을 개선하기 위해 또 새롭게 변형하기도 한다는 것을 알 수 있었는데용,,

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많은 지표를 알아두고 상황에 맞게 알아둔다면,,

조금 더 효용높게 사용할 수 있지 않을까 생각합니다,,

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그리고 거의 모든 지표들이 변형하면서 Divergence나 Cross 형태로도 쓰이는데용,,,

그만큼 변동성도 크고 상황에 따라 과매수되거나 과매도되기에,,

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지표만 100% 믿고 사여?라고 묻거나 투자를 결정하는 것이 아니라,,

거시 경제나 다른 경제 상황들도 예의주시하면서 본인만의 철학이나 근거를 통해 투자 결정을 하기 위해 노력하는 것이 중요할 것 같습니당,,ㅎㅎㅎ

그래야 내가 뭘 틀렸는지도 알고,,

다음 번에 조금씩 보완하면서 조금 더 완벽한 투자자가 될 것 같은데용,,ㅎㅎ

함께 천천히 공부하면서 깊이를 더해가면 좋겠습니당,,ㅎㅎ

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이상 스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI, Stochastic Relative Strength Index)의 의미와 뜻에 대해 알아보았구용,,ㅎㅎ

이어서 다른 지표들도 하나씩 차례로 공부해보는 시간을 가져보겠습니당,,ㅎㅎ